El blog de AlphaLab
Conceptos del trading cuantitativo honesto explicados para que los entienda cualquiera, con ejemplos del día a día.
AlphaLab es un laboratorio de investigación que vive en TU ordenador: descubre estrategias y luego intenta destruirlas con pruebas durísimas para quedarse solo con las que sobreviven.
Leer el artículo19.000 observaciones fuera de muestra: contar bate a las fórmulas, el VPOC no atrae al precio, y un horizonte fijo de 24 velas sobreestima hasta 2.4× al final de la sesión.
Leer →Con intentos infinitos cualquiera acierta por casualidad. El overfitting es una estrategia ajustada con intentos ilimitados para encajar el pasado a la perfección.
Leer →Estudiar con las respuestas del examen no demuestra nada. Los datos fuera de muestra y el Walk-Forward son el examen sorpresa que de verdad mide a una estrategia.
Leer →El Sharpe Ratio mide cuánto beneficio ganas por cada unidad de sustos (riesgo): premia el viaje suave, no solo la velocidad.
Leer →Si pruebas suficientes estrategias, alguna parecerá brillante solo por suerte. El Deflated Sharpe descuenta esa suerte y deja al descubierto lo que de verdad funciona.
Leer →La estrategia que ganó en las pruebas podría ser peor que la media en la vida real. PBO mide la probabilidad de que te hayan engañado.
Leer →Si reordenas tus operaciones miles de veces y casi siempre acabas ganando, eres bueno de verdad. Si solo el orden exacto funcionaba, fue suerte.
Leer →Como un sueldo que encoge tras los impuestos, el mercado cobra peajes en cada operación que se comen tus beneficios en silencio.
Leer →El drawdown mide la caída más fuerte antes de recuperarte. Aprende por qué decide si serás capaz de seguir tu plan.
Leer →Los indicadores bonitos suelen enseñar solo sus mejores momentos. Aprende a detectar el truco y a exigir estadísticas que puedas comprobar tú mismo.
Leer →Un edge es una ventaja diminuta, como la del casino. No imprime dinero y se desgasta con el tiempo. Aprende a reconocer uno de verdad.
Leer →Lo que funciona en un mercado tranquilo puede hundirse en pánico. Entiende por qué el mercado cambia de clima y por qué tu estrategia debe sobrevivir a varios.
Leer →Solo vemos a los que sobrevivieron. Esa ilusión infla expectativas en el trading. Aquí te explicamos cómo combatirla.
Leer →Si torturas a los datos lo suficiente, confesarán cualquier cosa. La solución honesta: declara tu apuesta antes de tirar el dado.
Leer →Incluso con ventaja, apostar demasiado en una sola mano te arruina en una mala racha. Sobrevivir importa más que maximizar.
Leer →Repartir los huevos en varias cestas no sirve si todas van en el mismo carro. Diversificar solo funciona si tus apuestas se mueven distinto.
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